Ich würde die Überfahrt mit der Fähre empfehlen. Das ist einerseits gemütlicher und hat außerdem den Vorteil, dass Ihr den Mietwagen vermutlich mitnehmen könnt. Im Zweifelsfall vorher mit Eurer Mietwagenfirma Rücksprache halten - mit CICAR habe ich das bereits praktiziert, dort war es kein Problem.
Der Preisaufschlag für die Mitnahme des Autos auf der Fähre beträgt meist nur ein paar Euro gegenüber dem Preis für Fußgänger.

Die Buchungsseiten für die beiden Fährgesellschaften der Kanaren findet Ihr hier:
https://www.fredolsen.es (schneller Katamaran, startet meist von Agaete, im Westen von Gran Canaria)
http://www.navieraarmas.com (langsamer, dafür größer und komfortabel wie ein Kreuzfahrtschiff, startet von Las Palmas)

Noch ein Hinweis:
Bei der Buchung ist bereits das Kennzeichen des Fahrzeugs erforderlich. Falls Ihr das zu dem Zeitpunkt noch nicht habt, könnt Ihr einfach ein erfundenes Kennzeichen eingeben. Am Tag der Überfahrt geht Ihr dann mit der Buchungsbestätigung in das Büro der Fährgesellschaft am Anleger und lasst es auf das Kennzeichen Eures Mietwagens ändern, bevor Ihr auf die Fähre fahrt.